فیروز فلاحی، حسین پناهی، مریم کریمی کندوله بررسی هم بستگی بین بازده ی بازار سهام، ارز و سکه در اقتصاد ایران

هدف این مطالعه، بررسی هم بستگی بین بازدهی در جفت دارایی های مالی (سکه، ارز و سهام) با استفاده از رویکرد جدید تبدیل هیلبرت - هوانگ در بازه ی زمانی 5/1/1380- 30/9/1394، - بررسی هم بستگی بین بازده ی بازار سهام، ارز و سکه در اقتصاد ایران هدف این مطالعه، بررسی هم بستگی بین بازدهی در جفت دارایی های مالی (سکه، ارز و سهام) با استفاده از رویکرد جدید تبدیل هیلبرت - هوانگ در بازه ی زمانی 5/1/1380- 30/9/1394، می باشد.

چکیده سرمایه­ گذاران معمولاً در محیطی پرچالش که توسط عدم اطمینان ناشی از بازارهای مالی مشخص شده است فعالیت می کنند و آگـاهی از روابـط بـین دارایـی­ های مـالی به منظـور اتخـاذ تصمیمات مناسب توسط سرمایه گذاران امری ضروری می باشد.

از این ­رو هدف این مطالعه، بررسی هم بستگی بین بازدهی در جفت دارایی های مالی (سکه، ارز و سهام) با استفاده از رویکرد جدید تبدیل هیلبرت - هوانگ در بازه ی زمانی 5/1/1380- 30/9/1394، می ­باشد.

نتایج این مطالعه نشان می دهد هم بستگی در طول زمان ثابت نمی باشد.

در دوره ی 1/5/1390-31/6/1392 بین دو سری سکه و دلار، سکه عامل پیشرو، بین سکه و سهام، سکه پیشرو و بین دلار و سهام، دلار عامل پیشرو بوده است.

و در دوره ی 1/7/1392-30/9/1394 بین دو سری سکه و دلار، دلار پیشرو، بین سکه و سهام، سهام پیشرو و بین دلار و سهام، دلار عامل پیشرو بوده است.